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dc.contributor.advisorOsorio Barreto, Danielspa
dc.contributor.authorCuellar Márquez, Nathalia Andreaspa
dc.contributor.authorAristizábal Ocampo, Pablospa
dc.date.accessioned2020-04-03T17:28:40Zspa
dc.date.available2020-04-03T17:28:40Zspa
dc.date.issued2019spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/734spa
dc.description.abstractEl presente estudio tiene como objetivo identificar las variables determinantes del precio interno del café en Colombia. El trabajo presenta una construcción de un modelo de regresión de series de tiempo para datos entre los años 2003 y 2018 y de un modelo VAR para los años 2015 al 2018. Las variables analizadas fueron precio internacional del café arábica, tasa representativa del mercado para Colombia, precio interno del café en Brasil, diferencial UGQ colombiano, precio internacional del cacao, precio internacional de café robusta y tasa representativa del mercado para Brasil. Los resultados en el modelo de regresión lineal para el período del 2003 al 2018 indican que el modelo explica en un 65.25% las diferencias del precio interno del café en Colombia, encontrando relaciones significativas con todas las variables analizadas. Adicionalmente el modelo de regresión lineal para el período del 2015 al 2018 explica en un 68 % las diferencias del precio interno del café en Colombia, encontrando relaciones significativas con seis (6) variables analizadas. Finalmente, el modelo VAR concluye que el precio interno del café en Colombia es sensible a muy corto plazo a cambios en el precio interno del café de Brasil (menos de cinco días), también se identifica un efecto inercial del precio interno a muy corto plazo (menos de 5 días). De otro lado, se hace evidente la existencia de asimetrías de información que no permiten llegar a la identificación completa de las variables determinantes del precio interno del café en Colombia ya que hay un elemento inercial en éste.spa
dc.formatapplication/pdfspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Manizalesspa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.sourceUniversidad Autónoma de Manizalesspa
dc.sourceRepoUAM-UAMspa
dc.titleVariables determinantes del precio del Café Arábica en Colombia (2003-2018)spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
thesis.degree.nameMagister en administración de negocios (MBA)spa
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma de Manizalesspa
thesis.degree.levelMaestríaspa
thesis.degree.disciplineFacultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríaspa
dc.publisher.placeManizalesspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.subject.proposalCafé-Comerciospa
dc.subject.proposalModelamientospa
dc.subject.proposalPrecio del Caféspa
dc.subject.proposalPronósticospa
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.publisher.facultyFacultad de estudios sociales y empresarialesspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.description.abstractengThe purpose of this study is to identify the determining variables of the Colombian coffee internal price. The work presents a construction of a time series regression model for data between the years 2003 and 2018 and a VAR model for the years 2015 to 2018. The variables analyzed were the international price of Arabica coffee, the representative exchange rate for Colombia, internal price of coffee in Brazil, differential UGQ Colombian, international price of cocoa, international price of robust coffee and representative exchange rate for Brazil. The results in the linear regression model for the period from 2003 to 2018 indicates that the model explains 65.25% of the differences in the Colombian coffee internal price, finding significant relationships with all the variables analyzed. Additionally, the linear regression model for the period from 2015 to 2018 explains in 68% the differences in the Colombian internal price, finding significant relationships with six (6) variables analyzed. Finally, the VAR model concludes that the Colombian internal price is sensitive on a very short-term to changes in the Brazilian coffee internal price (less than five days), an inertial effect of the internal price in the very short term is also identified (less than 5 days). On the other hand, it is evident the existence of information asymmetries that do not allow to reach the complete identification of the variables determining the Colombian coffee internal price since there is an inertial element on it.eng
dc.subject.keywordCoffee-Commerceeng
dc.subject.keywordModelingeng
dc.subject.keywordCoffee priceeng
dc.subject.keywordForecasteng
Appears in Collections:Maestría en Administración de Negocios (MBA)

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